Para configurar un proxy HTTP o Socks en Safari en macOS, abra Preferencias.

En la sección Complementos, pulse el botón Cambiar configuración.

Siga estos pasos:

Para guardar el proxy, debe pulsar el botón Aplicar en la siguiente ventana.

Tenga en cuenta que el proxy se configura directamente en el propio sistema operativo macOS.
Si utiliza una VPN, se producirá una situación no deseada: el tráfico pasará primero por el servidor proxy y después por la VPN (cadena: proxy + VPN). Sin embargo, la opción óptima en cuanto a seguridad y anonimato es la cadena VPN + proxy.
La mejor solución para este problema es utilizar el programa Proxifier para macOS o extensión Secure Kit para navegadores.