Para configurar um proxy HTTP ou Socks no Safari no macOS, abra as Preferências.

Na secção Extensões, clique em Alterar definições.

Siga estes passos:

Para guardar o proxy, clique em Aplicar na janela seguinte.

Tenha em atenção que o proxy é configurado diretamente no próprio sistema operativo macOS.
Se utilizar uma VPN, ocorrerá uma situação indesejável: o tráfego passará primeiro pelo proxy e só depois pela VPN (cadeia: proxy + VPN). A opção ideal em termos de segurança e anonimato é a cadeia VPN + proxy.
A melhor solução para este problema é utilizar o programa Proxifier para macOS ou extensão Secure Kit para navegadores.