Pour configurer un proxy HTTP ou Socks dans Opera sous Windows, ouvrez les Paramètres.

Dans le champ de recherche, saisissez "proxy" et ouvrez les paramètres du serveur proxy.

L’apparence de la fenêtre suivante peut varier selon la version de Windows. Cliquez sur le bouton.

Procédez comme suit :

Si le proxy utilise l'authentification, la fenêtre demandant l'identifiant et le mot de passe apparaît dès l'ouverture d'un site Internet.

Notez que la configuration du proxy s'effectue directement dans le système d'exploitation Windows.
Si vous utilisez un VPN, une situation indésirable se produira : le trafic passera d’abord par le proxy, puis par le VPN (chaîne : proxy + VPN). La meilleure option pour la sécurité et l’anonymat est pourtant la chaîne VPN + proxy.
Un proxy Socks avec authentification peut ne pas fonctionner sous Windows.
La meilleure solution à ces problèmes est d'utiliser le logiciel Proxifier pour Windows ou extension Secure Kit pour navigateurs.