Para configurar un proxy HTTP o Socks en Internet Explorer en Windows, abra Opciones de Internet.

En la pestaña Conexiones, pulse Configuración de LAN.

Marque las siguientes casillas y pulse Opciones avanzadas.

Configure el proxy:

Si utiliza un proxy con autenticación, la ventana para introducir el nombre de usuario y la contraseña aparecerá en cuanto abra cualquier sitio de Internet.

Tenga en cuenta que el proxy se configura directamente en el propio sistema operativo Windows.
Si utiliza una VPN, se producirá una situación no deseada: el tráfico pasará primero por el servidor proxy y después por la VPN (cadena: proxy + VPN). Sin embargo, la opción óptima en cuanto a seguridad y anonimato es la cadena VPN + proxy.
Un proxy Socks con autenticación puede no funcionar en Windows.
La mejor solución para estos problemas es utilizar el programa Proxifier para Windows o extensión Secure Kit para navegadores.