Para configurar um proxy HTTP ou Socks no Internet Explorer no Windows, abra as Opções da Internet.

No separador Ligações, clique em Definições de LAN.

Assinale as seguintes caixas e clique em Avançadas.

Configure o proxy:

Se o proxy utilizar autenticação, a janela para introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe aparecerá ao abrir qualquer site da Internet.

Tenha em atenção que o proxy é configurado diretamente no próprio sistema operativo Windows.
Se utilizar uma VPN, ocorrerá uma situação indesejável: o tráfego passará primeiro pelo proxy e só depois pela VPN (cadeia: proxy + VPN). A opção ideal em termos de segurança e anonimato é a cadeia VPN + proxy.
Um proxy Socks com autenticação pode não funcionar no Windows.
A melhor solução para estes problemas é utilizar o programa Proxifier para Windows ou extensão Secure Kit para navegadores.