Pour configurer un proxy HTTP ou Socks dans Internet Explorer sur Windows, ouvrez les Options Internet.

Dans l'onglet Connexions, cliquez sur Paramètres réseau.

Cochez les cases suivantes et cliquez sur Avancé.

Configurez le proxy :

Si le proxy utilise l'authentification, la fenêtre demandant l'identifiant et le mot de passe apparaît dès l'ouverture d'un site Internet.

Notez que la configuration du proxy s'effectue directement dans le système d'exploitation Windows.
Si vous utilisez un VPN, une situation indésirable se produira : le trafic passera d’abord par le proxy, puis par le VPN (chaîne : proxy + VPN). La meilleure option pour la sécurité et l’anonymat est pourtant la chaîne VPN + proxy.
Un proxy Socks avec authentification peut ne pas fonctionner sous Windows.
La meilleure solution à ces problèmes est d'utiliser le logiciel Proxifier pour Windows ou extension Secure Kit pour navigateurs.